PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с PM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BTI returned 6.42%/yr vs 11.06%/yr for PM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTI и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.06% соответственно.

BTI

1 день
-3.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.79%
1 год
34.02%
3 года*
32.01%
5 лет*
17.14%
10 лет*
6.42%

PM

1 день
1.31%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.07%
1 год
-0.11%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.91%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.04%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
PM
Philip Morris International Inc.		10.67%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between BTI and PM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.51

The correlation between BTI and PM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$128.55B

PM:

$274.96B

EPS

BTI:

$4.93

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

BTI:

11.90

PM:

24.72

Коэффициент PEG

BTI:

0.44

PM:

2.69

Коэффициент P/S

BTI:

2.50

PM:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$51.48B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$42.82B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$20.34B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHDBTI с INVH
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с OPM с ABBV

Доходность на риск

BTI vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.00

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.18

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.01

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.01

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTI vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PM равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.00

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BTI и PM

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-42.87%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-20.64%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-20.64%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-22.78%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-42.87%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-8.30%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-10.03%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

10.75%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и PM

British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 9.91% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.48%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

20.96%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

27.55%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.69%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

24.43%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и PM

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.26%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
13.54B
10.15B
(BTI) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTI и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности British American Tobacco p.l.c. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%202120222023202420252026
83.4%
68.1%
Активы портфеля
BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BTI and PM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (9.91%) compared to PM (9.48%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs PM's -42.87%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор