PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTI и PM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTI и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.57%
670.31%
BTI
PM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.97

PM:

3.56

Коэф-т Сортино

BTI:

3.49

PM:

4.73

Коэф-т Омега

BTI:

1.56

PM:

1.72

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.64

PM:

8.10

Коэф-т Мартина

BTI:

12.42

PM:

24.67

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

PM:

3.60%

Дневная вол-ть

BTI:

19.16%

PM:

24.75%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

BTI:

-0.82%

PM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$93.76B

PM:

$261.66B

EPS

BTI:

$1.82

PM:

$6.15

Коэффициент P/E

BTI:

23.36

PM:

27.34

Коэффициент PEG

BTI:

0.34

PM:

2.39

Коэффициент P/S

BTI:

3.62

PM:

6.91

Коэффициент P/B

BTI:

1.40

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$12.34B

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$10.18B

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$5.88B

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 42.56%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 3.71% против 13.19% соответственно.


BTI

С начала года

19.04%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

27.35%

1 год

56.30%

5 лет

11.30%

10 лет

3.71%

PM

С начала года

42.56%

1 месяц

11.73%

6 месяцев

30.63%

1 год

79.46%

5 лет

24.66%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.97
PM: 3.56
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.49
PM: 4.73
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.56
PM: 1.72
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.64
PM: 8.10
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 12.42
PM: 24.67

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PM равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.97
3.56
BTI
PM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и PM

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PM в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.02%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
PM
Philip Morris International Inc.
3.15%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BTI и PM

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
0
BTI
PM

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и PM

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.38%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.38%
10.18%
BTI
PM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию