PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с JD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или JD.

Корреляция

Корреляция между BABA и JD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
25.94%
BABA
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

JD:

0.44

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

JD:

1.07

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

JD:

1.12

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

JD:

0.32

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

JD:

1.25

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

JD:

18.97%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

JD:

54.15%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

JD:

-66.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$284.02B

JD:

$48.74B

EPS

BABA:

$6.92

JD:

$3.62

Коэффициент P/E

BABA:

17.19

JD:

9.27

Коэффициент PEG

BABA:

0.67

JD:

1.27

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

JD:

0.04

Коэффициент P/B

BABA:

2.04

JD:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у JD с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 3.69% против 0.12% соответственно.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

JD

С начала года

-3.64%

1 месяц

-19.44%

6 месяцев

-15.06%

1 год

18.17%

5 лет

-4.56%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
JD: 0.44
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
JD: 1.07
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
JD: 1.12
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
JD: 0.32
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
JD: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.44
BABA
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и JD

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JD в 3.02%

TTM202420232022
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.02%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BABA и JD

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-66.59%
BABA
JD

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и JD

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
15.49%
BABA
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию