Сравнение BABA с JD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или JD.
Основные характеристики
BABA | JD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.64% | -5.75% |
Дох-ть за 1 год | -26.27% | -33.51% |
Дох-ть за 3 года | -31.69% | -29.90% |
Дох-ть за 5 лет | -16.88% | -1.25% |
Коэф-т Шарпа | -0.40 | -0.63 |
Дневная вол-ть | 39.01% | 48.34% |
Макс. просадка | -80.09% | -79.14% |
Current Drawdown | -77.12% | -73.51% |
Фундаментальные показатели
BABA | JD | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $181.56B | $41.70B |
Прибыль на акцию | $5.38 | $2.11 |
Цена/прибыль | 13.41 | 12.56 |
PEG коэффициент | 0.55 | 1.25 |
Выручка (12 мес.) | $927.49B | $1.08T |
Валовая прибыль (12 мес.) | $314.36B | $84.06B |
EBITDA (12 мес.) | $181.69B | $35.77B |
Корреляция
Корреляция между BABA и JD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BABA и JD
С начала года, BABA показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -5.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BABA c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited | -0.40 | ||||
JD.com, Inc. | -0.63 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и JD
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JD в 2.20%
TTM | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited | 1.40% | 1.29% | 0.00% |
JD.com, Inc. | 2.20% | 2.08% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BABA и JD
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BABA и JD
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и JD
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.34%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.