PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BABA с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BABAJD
Дох-ть с нач. г.-7.64%-5.75%
Дох-ть за 1 год-26.27%-33.51%
Дох-ть за 3 года-31.69%-29.90%
Дох-ть за 5 лет-16.88%-1.25%
Коэф-т Шарпа-0.40-0.63
Дневная вол-ть39.01%48.34%
Макс. просадка-80.09%-79.14%
Current Drawdown-77.12%-73.51%

Фундаментальные показатели


BABAJD
Рыночная капитализация$181.56B$41.70B
Прибыль на акцию$5.38$2.11
Цена/прибыль13.4112.56
PEG коэффициент0.551.25
Выручка (12 мес.)$927.49B$1.08T
Валовая прибыль (12 мес.)$314.36B$84.06B
EBITDA (12 мес.)$181.69B$35.77B

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между BABA и JD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BABA и JD

С начала года, BABA показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -5.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.73%
-0.13%
BABA
JD

Сравнение акций, фондов или ETF


Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BABA c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.40
JD
JD.com, Inc.
-0.63

Сравнение коэффициента Шарпа BABA и JD

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BABA и JD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
-0.63
BABA
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и JD

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JD в 2.20%


TTM20232022
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.40%1.29%0.00%
JD
JD.com, Inc.
2.20%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BABA и JD

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BABA и JD


-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%-72.00%-70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-77.12%
-73.51%
BABA
JD

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и JD

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.34%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.34%
20.88%
BABA
JD