PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BABA с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BABA и JD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BABA и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.27%
54.90%
BABA
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.83

JD:

0.99

Коэф-т Сортино

BABA:

2.59

JD:

1.77

Коэф-т Омега

BABA:

1.32

JD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BABA:

1.01

JD:

0.69

Коэф-т Мартина

BABA:

5.28

JD:

2.88

Индекс Язвы

BABA:

14.85%

JD:

18.13%

Дневная вол-ть

BABA:

42.77%

JD:

52.72%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

BABA:

-58.18%

JD:

-58.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$310.00B

JD:

$63.06B

EPS

BABA:

$6.86

JD:

$3.70

Цена/прибыль

BABA:

18.92

JD:

11.11

PEG коэффициент

BABA:

0.73

JD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

JD:

$898.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$305.44B

JD:

$107.27B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$140.02B

JD:

$40.00B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 53.07%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.07% соответственно.


BABA

С начала года

53.07%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

12.62%

1 год

79.61%

5 лет

-6.68%

10 лет

4.90%

JD

С начала года

18.52%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-8.28%

1 год

51.87%

5 лет

1.95%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.83
JD: 0.99
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.59
JD: 1.77
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.32
JD: 1.21
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 1.01
JD: 0.69
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 5.28
JD: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.99
BABA
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и JD

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JD в 1.80%


TTM202420232022
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.51%0.78%1.29%0.00%
JD
JD.com, Inc.
1.80%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BABA и JD

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.18%
-58.91%
BABA
JD

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и JD

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.34%
BABA
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab