PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIA.AS с PENN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIA.AS с PENN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEIA.AS (Heineken N.V.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 3.67%/yr for PENN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIA.AS и PENN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heineken N.V. (HEIA.AS) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как PENN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PENN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 49.25%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям PENN по среднегодовой доходности: 0.71% против 3.67% соответственно.

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
-7.15%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
0.71%

PENN

1 день
2.30%
1 месяц
34.51%
С начала года
49.25%
6 месяцев
54.07%
1 год
38.68%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-23.00%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIA.AS и PENN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.90%4.12%-23.78%6.71%-9.72%9.48%-2.55%25.08%-9.63%23.99%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		49.25%-34.41%-18.80%-15.02%-39.17%-35.48%210.06%38.81%-37.08%99.27%

Correlation

The correlation between HEIA.AS and PENN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken N.V.

Penn National Gaming, Inc.

Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO
Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с IWMPENN с SPYPENN с VTIPENN с VOOPENN с 1128.HK

Доходность на риск

HEIA.AS vs. PENN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIA.AS c PENN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIA.ASPENNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.61

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.31

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.74

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.45

-2.25

HEIA.AS vs. PENN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIA.AS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PENN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIA.AS и PENN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEIA.AS и PENN

Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и PENN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIA.ASPENNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-91.34%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-43.28%

+24.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-59.87%

+26.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-86.17%

+48.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-91.34%

+53.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-83.62%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-40.21%

+25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

21.92%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIA.AS и PENN

Текущая волатильность для Heineken N.V. (HEIA.AS) составляет 8.51%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIA.ASPENNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

16.07%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

42.05%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

52.71%

-30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

53.64%

-31.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

61.39%

-40.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIA.AS и PENN

Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и PENN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEIA.AS значения в EUR, PENN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEIA.AS and PENN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и PENN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор