Сравнение IIPR с DEO
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs -13.55%/yr for DEO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам IIPR и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between IIPR and DEO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.72B
DEO:
$45.62B
IIPR:
$4.14
DEO:
£9.85
IIPR:
14.62
DEO:
6.19
IIPR:
6.51
DEO:
0.91
IIPR:
0.96
DEO:
3.95
IIPR:
$263.23M
DEO:
£37.37B
IIPR:
$195.78M
DEO:
£22.42B
IIPR:
$210.04M
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. DEO — Ранг доходности на риск
IIPR
DEO
Сравнение IIPR c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.59 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.05 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и DEO
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -63.41% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -35.52% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -56.07% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -63.41% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -58.28% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -13.02% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 19.98% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и DEO
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.98% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 26.52% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 32.17% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 24.74% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 23.39% | +25.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и DEO
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и DEO
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and DEO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs DEO's -63.41%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор