Сравнение JD с DEO
JD (JD.com, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.54% против 0.50% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам JD и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between JD and DEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.22 |
The correlation between JD and DEO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
DEO:
$45.62B
JD:
CN¥9.38
DEO:
£9.85
JD:
20.63
DEO:
6.19
JD:
1.01
DEO:
1.78
JD:
0.22
DEO:
0.91
JD:
1.29
DEO:
3.95
JD:
CN¥1.32T
DEO:
£37.37B
JD:
CN¥126.44B
DEO:
£22.42B
JD:
CN¥27.03B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. DEO — Ранг доходности на риск
JD
DEO
Сравнение JD c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.05 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и DEO
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -63.41% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -35.52% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -56.07% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -63.41% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -63.41% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -58.28% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -13.02% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 19.98% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и DEO
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.98% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 26.52% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 32.17% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 24.74% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 23.39% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и DEO
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и DEO
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
JD and DEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs DEO's -63.41%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор