PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MO с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MO с PM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Philip Morris International Inc. (PM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или PM.

Корреляция

Корреляция между MO и PM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MO и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MO:

2.01

PM:

3.11

Коэф-т Сортино

MO:

2.93

PM:

4.28

Коэф-т Омега

MO:

1.39

PM:

1.64

Коэф-т Кальмара

MO:

3.88

PM:

7.14

Коэф-т Мартина

MO:

9.09

PM:

21.47

Индекс Язвы

MO:

4.39%

PM:

3.65%

Дневная вол-ть

MO:

19.34%

PM:

24.98%

Макс. просадка

MO:

-57.39%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

MO:

-3.32%

PM:

-2.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$97.80B

PM:

$263.27B

EPS

MO:

$6.14

PM:

$6.55

Коэффициент P/E

MO:

9.46

PM:

25.82

Коэффициент PEG

MO:

4.01

PM:

1.24

Коэффициент P/S

MO:

4.83

PM:

6.86

Коэффициент P/B

MO:

27.30

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$20.99B

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$15.08B

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$14.03B

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 42.87%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.73% соответственно.

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.59%

5 лет

19.21%

10 лет

8.09%

PM

С начала года

42.87%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

35.20%

1 год

76.92%

5 лет

26.79%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MO и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MO c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и PM

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности PM в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
PM
Philip Morris International Inc.		3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок MO и PM

Максимальная просадка MO за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MO и PM

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
5.26B
9.30B
(MO) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
75.9%
67.3%
(MO) Валовая рентабельность
(PM) Валовая рентабельность
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.26B при выручке в 9.30B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54B при выручке в 9.30B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 9.30B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.