Сравнение STZ с BABA
STZ (Constellation Brands, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.42% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам STZ и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between STZ and BABA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between STZ and BABA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
BABA:
$272.45B
STZ:
$11.23
BABA:
CN¥33.90
STZ:
13.22
BABA:
22.55
STZ:
8.24
BABA:
1.01
STZ:
2.84
BABA:
2.26
STZ:
3.08
BABA:
1.75
STZ:
$9.14B
BABA:
CN¥811.51B
STZ:
$4.71B
BABA:
CN¥332.88B
STZ:
$3.05B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BABA — Ранг доходности на риск
STZ
BABA
Сравнение STZ c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.06 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.12 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и BABA
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -80.09% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.94% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -39.94% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -72.48% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -80.09% | +26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -62.20% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -37.56% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 19.58% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BABA
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 10.07% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 29.24% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 43.83% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 51.40% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 43.40% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BABA
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и BABA
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and BABA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор