PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с PENN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с PENN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и PENN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PENN по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.00% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-7.48%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

PENN

1 день
2.22%
1 месяц
33.83%
С начала года
46.98%
6 месяцев
51.82%
1 год
38.89%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-23.70%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и PENN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		46.98%-25.58%-23.83%-12.39%-42.72%-39.97%237.91%35.74%-39.90%127.19%

Correlation

The correlation between STZ and PENN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$25.79B

PENN:

$2.89B

EPS

STZ:

$11.23

PENN:

-$6.84

Коэффициент P/S

STZ:

2.84

PENN:

0.43

Коэффициент P/B

STZ:

3.08

PENN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

PENN:

$7.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

PENN:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

PENN:

-$131.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Penn National Gaming, Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с IWMPENN с SPYPENN с VTIPENN с VOOPENN с 1128.HK

Доходность на риск

STZ vs. PENN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c PENN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZPENNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.60

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.30

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.74

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.43

-2.11

STZ vs. PENN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PENN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и PENN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и PENN

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PENN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZPENNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-91.38%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-42.55%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-57.42%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-86.14%

+34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-91.38%

+37.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-84.11%

+41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-33.91%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

22.12%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и PENN

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZPENNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

16.21%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

42.22%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

52.75%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

54.21%

-29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

61.49%

-34.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и PENN

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и PENN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
1.78B
(STZ) Общая выручка
(PENN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и PENN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Penn National Gaming, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
29.5%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

PENN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

PENN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

PENN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and PENN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENN has higher volatility (16.21%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PENN's -91.38%.

PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и PENN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор