PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с TTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, 0027.HK returned -11.27%/yr vs -20.16%/yr for TTD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как TTD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.87%.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

TTD

1 день
2.00%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-48.87%
6 месяцев
-47.05%
1 год
-71.68%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-48.87%-67.64%62.48%60.50%-51.00%15.03%206.95%122.65%154.35%66.54%

Correlation

The correlation between 0027.HK and TTD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

0027.HK vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.13

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.98

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.71

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.92

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-1.28

+1.13

0027.HK vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и TTD

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки TTD в -86.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-86.36%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-78.98%

+51.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-86.36%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-86.36%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-86.09%

+29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-27.13%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

57.04%

-43.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и TTD

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.04%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

18.88%

-12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

41.17%

-22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

64.27%

-35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

67.29%

-29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

68.39%

-30.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и TTD

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, TTD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and TTD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор