PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEO с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEO (Diageo plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, DEO returned -12.62%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DEO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

DEO

1 день
3.98%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
-3.37%
С начала года
0.08%
1 год
-14.13%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-12.62%
10 лет*
-0.25%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEO
Diageo plc		0.08%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%11.99%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between DEO and SGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

The correlation between DEO and SGOV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

DEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
20.84

-21.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
382.82

-383.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

383.06

-382.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

390.94

-391.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

6,193.70

-6,194.36

DEO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEO и SGOV

Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-0.03%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.52%

-0.01%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.07%

-0.01%

-56.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.41%

-0.03%

-63.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

0.00%

-56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-0.00%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.43%

0.00%

+21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и SGOV

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

0.05%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

0.13%

+27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.06%

0.19%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

0.24%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

0.24%

+23.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и SGOV

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		3.88%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEO and SGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.66%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор