Сравнение 0027.HK с BABA
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 0027.HK in Resorts & Casinos, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, 0027.HK returned 3.85%/yr vs 5.53%/yr for BABA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0027.HK и BABA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0027.HK торгуется в HKD, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции 0027.HK уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.53% соответственно.
0027.HK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -14.60%
- 6 месяцев
- -18.84%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- 3.85%
BABA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -19.48%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам 0027.HK и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | -14.60% | 20.00% | -22.76% | -14.88% | 28.55% | -32.95% | 6.05% | 17.31% | -19.35% | 87.82% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.52% | 76.14% | 11.19% | -10.84% | -25.72% | -48.68% | 9.23% | 53.92% | -20.33% | 97.88% |
Correlation
The correlation between 0027.HK and BABA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0027.HK vs. BABA — Ранг доходности на риск
0027.HK
BABA
Сравнение 0027.HK c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0027.HK | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.38 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0027.HK | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок 0027.HK и BABA
Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки BABA в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0027.HK | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -79.83% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -36.34% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -36.34% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -72.17% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.22% | -79.83% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.28% | -57.74% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -37.41% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 18.54% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0027.HK и BABA
Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.86%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0027.HK | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 14.78% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 28.95% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 43.78% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 51.28% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 43.30% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0027.HK и BABA
Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BABA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.70% | 3.13% | 2.42% | 0.46% | 0.58% | 0.00% | 0.75% | 1.59% | 1.83% | 0.94% | 0.98% | 1.72% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0027.HK и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0027.HK and BABA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор