Сравнение SGOV с BABA
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -10.74%/yr for BABA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам SGOV и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 15.68% |
Correlation
The correlation between SGOV and BABA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.03 |
The correlation between SGOV and BABA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. BABA — Ранг доходности на риск
SGOV
BABA
Сравнение SGOV c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.03 | +194.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.06 | +398.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.12 | +4,462.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и BABA
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -80.09% | +80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -39.94% | +39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -39.94% | +39.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -72.48% | +72.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.20% | +62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -37.56% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 19.58% | -19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и BABA
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 10.07% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 29.24% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 43.83% | -43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 51.40% | -51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 43.40% | -43.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и BABA
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and BABA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs BABA's -80.09%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор