Сравнение TTD с DEO
TTD (The Trade Desk, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -13.55%/yr for DEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -4.24%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам TTD и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between TTD and DEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between TTD and DEO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
DEO:
$45.62B
TTD:
$0.89
DEO:
£9.85
TTD:
21.71
DEO:
6.19
TTD:
0.28
DEO:
1.78
TTD:
3.16
DEO:
0.91
TTD:
3.75
DEO:
3.95
TTD:
$2.97B
DEO:
£37.37B
TTD:
$2.31B
DEO:
£22.42B
TTD:
$725.01M
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. DEO — Ранг доходности на риск
TTD
DEO
Сравнение TTD c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.05 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и DEO
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -63.41% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -35.52% | -43.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -56.07% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -63.41% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -58.28% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -13.02% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 19.98% | +36.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и DEO
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 6.98% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 26.52% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 32.17% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 24.74% | +42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 23.39% | +45.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и DEO
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и DEO
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and DEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs DEO's -63.41%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор