Сравнение HEIA.AS с PRNDY
HEIA.AS (Heineken N.V.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HEIA.AS in Beverages - Brewers, PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, HEIA.AS returned -6.97%/yr vs -29.09%/yr for PRNDY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и PRNDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -12.88%.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
PRNDY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -24.81%
- 3 года*
- -29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 2.55% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -12.88% | -28.85% | -29.23% | -10.65% | -11.92% | 5.50% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and PRNDY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between HEIA.AS and PRNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
PRNDY
Сравнение HEIA.AS c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.09 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и PRNDY
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -69.08% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -40.82% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -67.26% | +33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -66.78% | +38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -31.09% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 23.79% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и PRNDY
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.84% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 24.13% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 30.83% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 25.31% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.31% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и PRNDY
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and PRNDY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор