Сравнение JD с IIPR
JD (JD.com, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, JD returned -14.46%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between JD and IIPR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
IIPR:
$1.72B
JD:
CN¥9.38
IIPR:
$4.14
JD:
20.63
IIPR:
14.62
JD:
0.22
IIPR:
6.51
JD:
1.29
IIPR:
0.96
JD:
CN¥1.32T
IIPR:
$263.23M
JD:
CN¥126.44B
IIPR:
$195.78M
JD:
CN¥27.03B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. IIPR — Ранг доходности на риск
JD
IIPR
Сравнение JD c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.09 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.65 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и IIPR
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -78.42% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -21.29% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -62.92% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -78.42% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -68.14% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -37.34% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 8.73% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и IIPR
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.13% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 30.31% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 41.56% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 41.71% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 48.46% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и IIPR
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и IIPR
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
JD and IIPR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор