Сравнение PM с TTD
PM (Philip Morris International Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between PM and TTD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between PM and TTD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
TTD:
$9.19B
PM:
$7.12
TTD:
$0.89
PM:
25.90
TTD:
21.71
PM:
2.81
TTD:
0.28
PM:
6.93
TTD:
3.16
PM:
$41.49B
TTD:
$2.97B
PM:
$27.93B
TTD:
$2.31B
PM:
$17.74B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TTD — Ранг доходности на риск
PM
TTD
Сравнение PM c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.71 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.92 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.28 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и TTD
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -86.45% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -78.94% | +58.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -86.45% | +65.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -86.45% | +63.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -86.18% | +82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -27.27% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 56.84% | -46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TTD
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 18.89% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 41.21% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 64.24% | -36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 67.34% | -44.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 68.43% | -43.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TTD
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TTD
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TTD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TTD's -86.45%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор