PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с CRON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с CRON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CARL-B.CO returned -2.90%/yr vs -20.56%/yr for CRON. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и CRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Cronos Group Inc. (CRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как CRON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRON были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у CRON с доходностью 3.54%.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

CRON

1 день
-2.45%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.54%
6 месяцев
-16.76%
1 год
38.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и CRON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
CRON
Cronos Group Inc.		3.54%14.95%3.08%-19.98%-31.16%-39.38%-17.30%-24.45%41.08%515.35%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and CRON is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Cronos Group Inc.

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с CRON:
CRON с CGCCRON с OGICRON с TLRYCRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCC

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. CRON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c CRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COCRONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.76

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.51

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.37

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

2.36

-2.87

CARL-B.CO vs. CRON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRON равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и CRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и CRON

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки CRON в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и CRON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COCRONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-92.94%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-25.82%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-46.76%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-80.39%

+40.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-88.93%

+70.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-63.83%

+49.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

14.94%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и CRON

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COCRONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.90%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

29.61%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

46.38%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

53.63%

-30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

74.66%

-52.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и CRON

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
CRON
Cronos Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и CRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, CRON значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and CRON have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и CRON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор