PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, CARL-B.CO in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STZ торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 1.01% против 6.33% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-7.48%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between STZ and CARL-B.CO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

STZ vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.27

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.53

-0.15

STZ vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARL-B.CO равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и CARL-B.CO

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-77.22%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-21.81%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-40.58%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-47.25%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-47.25%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-20.42%

-22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-20.03%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

13.63%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и CARL-B.CO

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.56%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

18.00%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

23.82%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

25.35%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

23.67%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и CARL-B.CO

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STZ значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

STZ and CARL-B.CO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор