Сравнение HEIA.AS с BA.L
HEIA.AS (Heineken N.V.) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 17.88%/yr for BA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 0.71% против 17.88% соответственно.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
BA.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 32.19%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 9.48% | -2.55% | 25.08% | -9.63% | 23.99% |
BA.L BAE Systems plc | 13.92% | 44.19% | 10.99% | 36.13% | 52.62% | 25.22% | -14.21% | 36.60% | -17.77% | -3.65% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and BA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between HEIA.AS and BA.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. BA.L — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
BA.L
Сравнение HEIA.AS c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.08 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.17 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и BA.L
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки BA.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -55.18% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -21.87% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -21.87% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -21.87% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -42.10% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -17.11% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -17.80% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 10.17% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и BA.L
Heineken N.V. (HEIA.AS) и BAE Systems plc (BA.L) имеют волатильность 8.51% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.69% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 23.95% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 30.23% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 26.51% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.29% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и BA.L
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and BA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор