Сравнение TAP с STZ
TAP (Molson Coors Brewing Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, TAP returned -6.24%/yr vs 0.95%/yr for STZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -6.24% против 0.95% соответственно.
TAP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- -6.24%
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам TAP и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.03% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between TAP and STZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between TAP and STZ shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.52B
STZ:
$24.90B
TAP:
-$10.76
STZ:
$11.23
TAP:
0.70
STZ:
2.74
TAP:
0.75
STZ:
2.97
TAP:
$11.19B
STZ:
$9.14B
TAP:
$4.23B
STZ:
$4.71B
TAP:
-$1.54B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. STZ — Ранг доходности на риск
TAP
STZ
Сравнение TAP c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.65 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и STZ
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -67.39% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -26.51% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -51.28% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -51.28% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -53.53% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -44.56% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -16.62% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 15.21% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и STZ
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.80%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.56% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 23.48% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 30.33% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 24.58% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 26.99% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и STZ
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности STZ в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.78% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и STZ
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and STZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.56%) compared to TAP (7.80%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор