PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с STZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или STZ.

Корреляция

Корреляция между TAP и STZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TAP и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.98%
17,787.47%
TAP
STZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.32

STZ:

-0.96

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.28

STZ:

-1.18

Коэф-т Омега

TAP:

0.96

STZ:

0.82

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.19

STZ:

-0.70

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.72

STZ:

-1.52

Индекс Язвы

TAP:

12.09%

STZ:

18.27%

Дневная вол-ть

TAP:

27.53%

STZ:

28.99%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

STZ:

-75.46%

Текущая просадка

TAP:

-37.34%

STZ:

-30.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.83B

STZ:

$33.38B

EPS

TAP:

$5.35

STZ:

-$0.44

Коэффициент PEG

TAP:

22.60

STZ:

1.26

Коэффициент P/S

TAP:

1.02

STZ:

3.27

Коэффициент P/B

TAP:

0.88

STZ:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$9.03B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$3.50B

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.07B

STZ:

$760.60M

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.24% против 6.26% соответственно.

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.28%

5 лет

6.92%

10 лет

-0.24%

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.40%

5 лет

3.64%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.32
STZ: -0.96
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.28
STZ: -1.18
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.96
STZ: 0.82
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.19
STZ: -0.70
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.72
STZ: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.96
TAP
STZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и STZ

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности STZ в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAP и STZ

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.34%
-30.61%
TAP
STZ

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и STZ

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.31%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
9.28%
TAP
STZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию