PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с STZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или STZ.

Корреляция

Корреляция между TAP и STZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAP и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

0.08

STZ:

-0.76

Коэф-т Сортино

TAP:

0.25

STZ:

-0.83

Коэф-т Омега

TAP:

1.03

STZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

TAP:

0.02

STZ:

-0.21

Коэф-т Мартина

TAP:

0.12

STZ:

-1.10

Индекс Язвы

TAP:

7.77%

STZ:

19.42%

Дневная вол-ть

TAP:

25.86%

STZ:

29.06%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

STZ:

-100.00%

Текущая просадка

TAP:

-37.29%

STZ:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.50B

STZ:

$34.82B

EPS

TAP:

$4.97

STZ:

-$0.47

Коэффициент PEG

TAP:

22.26

STZ:

1.30

Коэффициент P/S

TAP:

1.01

STZ:

3.41

Коэффициент P/B

TAP:

0.87

STZ:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.33B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.35B

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.49B

STZ:

$774.40M

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.51% против 6.54% соответственно.

TAP

С начала года

-0.06%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-7.57%

1 год

3.88%

5 лет

10.52%

10 лет

-0.51%

STZ

С начала года

-10.47%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-21.88%

5 лет

4.64%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и STZ

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности STZ в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.07%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAP и STZ

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки STZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и STZ

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.30B
2.16B
(TAP) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
36.9%
51.5%
(TAP) Валовая рентабельность
(STZ) Валовая рентабельность
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 850.90M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 186.30M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.