PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с 0027.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с 0027.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -11.43%/yr for 0027.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и 0027.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTD торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

0027.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-0.02%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и 0027.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.72%19.79%-22.37%-14.87%28.33%-33.32%6.57%17.93%-19.54%86.44%

Correlation

The correlation between TTD and 0027.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.05

The correlation between TTD and 0027.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA

Доходность на риск

TTD vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTD0027.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.06

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.12

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.06

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.13

-1.15

TTD vs. 0027.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа 0027.HK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и 0027.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и 0027.HK

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и 0027.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTD0027.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-94.20%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-28.17%

-50.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-53.47%

-32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-58.18%

-28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-56.49%

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-38.32%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

13.16%

+43.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и 0027.HK

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTD0027.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

6.02%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

19.01%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

29.00%

+35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

38.07%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

37.68%

+30.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и 0027.HK

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и 0027.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TTD значения в USD, 0027.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

TTD and 0027.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и 0027.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор