PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JD с LMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JD (JD.com, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JD и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.37% соответственно.

JD

1 день
1.78%
1 месяц
-10.78%
С начала года
3.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
-9.71%
3 года*
-6.23%
5 лет*
-14.46%
10 лет*
4.54%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		3.06%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between JD and LMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.12

The correlation between JD and LMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$40.91B

LMT:

$124.87B

EPS

JD:

CN¥9.38

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

JD:

20.63

LMT:

26.21

Коэффициент P/S

JD:

0.22

LMT:

1.67

Коэффициент P/B

JD:

1.29

LMT:

16.67

Общая выручка (12 мес.)

JD:

CN¥1.32T

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

CN¥126.44B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

JD:

CN¥27.03B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

JD vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг доходности на риск JD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.69

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.05

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.73

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.69

-2.49

JD vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JD и LMT

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-79.29%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-25.15%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-31.79%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-31.79%

-43.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

-36.67%

-42.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-19.63%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.62%

-26.83%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

10.81%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и LMT

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.02%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

20.04%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

26.71%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.75%

22.99%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.77%

23.76%

+24.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и LMT

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LMT в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JD
JD.com, Inc.		3.50%3.48%2.19%2.15%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
313.78B
18.02B
(JD) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JD значения в CNY, LMT значения в USD

Сравнение рентабельности JD и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20222023202420252026
16.7%
11.5%
Активы портфеля
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

JD and LMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (8.35%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор