Сравнение STZ с PRNDY
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, STZ returned -13.90%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 14.41% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between STZ and PRNDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
PRNDY:
$18.55B
STZ:
$11.23
PRNDY:
€1.98
STZ:
13.22
PRNDY:
6.41
STZ:
8.24
PRNDY:
0.57
STZ:
2.84
PRNDY:
0.76
STZ:
3.08
PRNDY:
1.04
STZ:
$9.14B
PRNDY:
€21.18B
STZ:
$4.71B
PRNDY:
€12.50B
STZ:
$3.05B
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
STZ
PRNDY
Сравнение STZ c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.63 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.10 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и PRNDY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.59% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -41.41% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -66.31% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -65.09% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -32.58% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 23.72% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PRNDY
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.80% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 24.23% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 31.55% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.30% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 27.30% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PRNDY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PRNDY
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PRNDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PRNDY's -67.59%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор