PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PENN с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PENN с JD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PENN (Penn National Gaming, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PENN in Resorts & Casinos, JD in Internet Retail. Over the past 10 years, PENN returned 4.42%/yr vs 4.34%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PENN и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn National Gaming, Inc. (PENN) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENN показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 7.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENN имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции JD немного отстают с 4.34%.

PENN

1 день
0.71%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
45.88%
С начала года
44.20%
1 год
21.06%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
4.42%

JD

1 день
1.37%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.10%
1 год
-2.85%
3 года*
-4.84%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENN и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENN
Penn National Gaming, Inc.		44.20%-25.58%-23.83%-12.39%-42.72%-39.97%237.91%35.74%-39.90%127.19%
JD
JD.com, Inc.		7.10%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%

Correlation

The correlation between PENN and JD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.26

The correlation between PENN and JD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PENN:

$2.84B

JD:

$40.08B

EPS

PENN:

-$6.99

JD:

CN¥9.41

Коэффициент P/S

PENN:

0.41

JD:

0.22

Коэффициент P/B

PENN:

1.55

JD:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

PENN:

$7.07B

JD:

CN¥1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

PENN:

$2.10B

JD:

CN¥126.44B

EBITDA (12 мес.)

PENN:

-$131.70M

JD:

CN¥27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn National Gaming, Inc.

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с SPYPENN с IWMPENN с VTIPENN с VOOPENN с MO
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с JKSJD с 3690.HKJD с DQ

Доходность на риск

PENN vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENN c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PENNJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.09

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.10

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-0.17

+1.13

PENN vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENN и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PENN и JD

Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-79.12%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.55%

-29.78%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.42%

-48.10%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.14%

-75.63%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.38%

-79.12%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.41%

-68.31%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-37.86%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

16.40%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PENN и JD

Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

8.77%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

23.16%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

32.22%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.27%

53.66%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.57%

47.72%

+13.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENN и JD

PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM2025202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.37%3.48%2.19%2.15%2.24%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PENN и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.78B
313.78B
(PENN) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PENN значения в USD, JD значения в CNY

Сравнение рентабельности PENN и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penn National Gaming, Inc. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.5%
16.7%
Активы портфеля
PENN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

PENN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

PENN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

PENN and JD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENN has higher volatility (11.35%) compared to JD (8.77%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs JD's -79.12%.

PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENN и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор