Сравнение PENN с JD
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PENN in Resorts & Casinos, JD in Internet Retail. Over the past 10 years, PENN returned 2.43%/yr vs 3.86%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям JD по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.86% соответственно.
PENN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 33.22%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -24.58%
- 10 лет*
- 2.43%
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам PENN и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 33.22% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between PENN and JD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.26 |
The correlation between PENN and JD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.62B
JD:
$42.13B
PENN:
-$6.84
JD:
$9.38
PENN:
0.39
JD:
0.03
PENN:
1.43
JD:
0.20
PENN:
$7.07B
JD:
$1.32T
PENN:
$2.10B
JD:
$126.44B
PENN:
-$131.70M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. JD — Ранг доходности на риск
PENN
JD
Сравнение PENN c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENN | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.20 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.41 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENN | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PENN и JD
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -79.12% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -29.78% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -48.10% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -75.63% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -79.12% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -68.59% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -37.56% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 14.79% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и JD
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 12.38% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.67% | 22.57% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 32.39% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 53.77% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 47.83% | +13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и JD
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и JD
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and JD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.08%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs JD's -79.12%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор