PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с 1128.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с 1128.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and 1128.HK (Wynn Macau Ltd) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while 1128.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs -4.66%/yr for 1128.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и 1128.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Wynn Macau Ltd (1128.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STZ торгуется в USD, в то время как 1128.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1128.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у 1128.HK с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции 1128.HK по среднегодовой доходности: 1.01% против -4.66% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-7.48%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

1128.HK

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-10.30%
1 год
13.79%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-14.27%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и 1128.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
1128.HK
Wynn Macau Ltd		-5.65%16.94%-13.69%-26.08%36.34%-51.35%-31.85%19.49%-28.06%106.42%

Correlation

The correlation between STZ and 1128.HK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Wynn Macau Ltd

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с 1128.HK:
1128.HK с 0027.HK1128.HK с CARL-B.CO1128.HK с PENN1128.HK с HL1128.HK с TTD1128.HK с SGOV1128.HK с BTI

Доходность на риск

STZ vs. 1128.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
1128.HK
Ранг доходности на риск 1128.HK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1128.HK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1128.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1128.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1128.HK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1128.HK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c 1128.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Wynn Macau Ltd (1128.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZ1128.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.40

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.85

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.46

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.81

-1.49

STZ vs. 1128.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа 1128.HK равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и 1128.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и 1128.HK

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки 1128.HK в -89.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и 1128.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZ1128.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-89.41%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-26.96%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-41.70%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-77.04%

+25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-89.41%

+35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-78.63%

+36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-45.76%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

15.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и 1128.HK

Constellation Brands, Inc. (STZ) и Wynn Macau Ltd (1128.HK) имеют волатильность 8.54% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZ1128.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.73%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

17.26%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

30.40%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

49.35%

-24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

45.35%

-18.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и 1128.HK

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности 1128.HK в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1128.HK
Wynn Macau Ltd		7.53%6.23%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%4.69%6.26%2.55%4.86%11.59%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и 1128.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Wynn Macau Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STZ значения в USD, 1128.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

STZ and 1128.HK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и 1128.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор