Сравнение USD=X с RTX
USD=X (USD Cash) is a currency, while RTX (RTX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.68%/yr for RTX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам USD=X и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. RTX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTX
Сравнение USD=X c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и RTX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.14% | +55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -19.32% | +19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -29.48% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.84% | +32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -51.98% | +51.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.13% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.03% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.10% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и RTX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.72% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 18.40% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 24.26% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.94% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.77% | -27.77% |
Часто задаваемые вопросы
RTX has higher volatility (8.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs RTX's -55.14%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор