PortfoliosLab logo
Сравнение STZ с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STZ и BUD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STZ и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,460.66%
122.85%
STZ
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

BUD:

0.42

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

BUD:

0.76

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

BUD:

1.10

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

BUD:

0.16

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

BUD:

0.67

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

BUD:

14.39%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

BUD:

22.86%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

BUD:

-43.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

BUD:

$130.88B

EPS

STZ:

-$0.45

BUD:

$2.86

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

BUD:

1.54

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

BUD:

2.19

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

BUD:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

BUD:

$45.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

BUD:

$33.02B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

BUD:

$23.49B

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 6.15% против -4.53% соответственно.


STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

1.74%

1 год

10.08%

5 лет

10.37%

10 лет

-4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
BUD: 0.42
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
BUD: 0.76
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
BUD: 1.10
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
BUD: 0.16
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
BUD: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BUD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.42
STZ
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и BUD

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности BUD в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок STZ и BUD

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-43.67%
STZ
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и BUD

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
8.32%
STZ
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию