Сравнение STZ с BUD
STZ (Constellation Brands, Inc.) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, BUD in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs -1.71%/yr for BUD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 31.51%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 0.95% против -1.71% соответственно.
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
BUD
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- -1.71%
Сравнение доходности по годам STZ и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.51% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between STZ and BUD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.90B
BUD:
$164.13B
STZ:
$11.23
BUD:
$6.15
STZ:
12.77
BUD:
13.50
STZ:
7.95
BUD:
1.19
STZ:
2.74
BUD:
1.37
STZ:
2.97
BUD:
1.88
STZ:
$9.14B
BUD:
$120.38B
STZ:
$4.71B
BUD:
$67.02B
STZ:
$3.05B
BUD:
$35.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BUD — Ранг доходности на риск
STZ
BUD
Сравнение STZ c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.96 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.83 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и BUD
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.02% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -19.03% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -31.55% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -39.93% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -70.02% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -22.73% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -23.45% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 10.70% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BUD
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.21% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 18.15% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 26.62% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 24.92% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 27.61% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BUD
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BUD в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.62% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и BUD
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and BUD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.56%) compared to BUD (7.21%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор