PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с PRNDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CARL-B.CO in Beverages - Brewers, PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, CARL-B.CO returned -4.51%/yr vs -29.02%/yr for PRNDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -12.82%.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

PRNDY

1 день
0.48%
1 месяц
3.14%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-24.63%
3 года*
-29.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%2.68%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-12.82%-28.72%-29.20%-10.42%-11.89%5.40%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and PRNDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.84

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-1.13

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.63

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.09

+0.58

CARL-B.CO vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и PRNDY

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, примерно равная максимальной просадке PRNDY в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-68.96%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-40.74%

+19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-67.16%

+30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-66.66%

+47.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-31.02%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

23.75%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и PRNDY

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.80%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

24.10%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

30.81%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

25.29%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.29%

-3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и PRNDY

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, PRNDY значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and PRNDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор