PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с DEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and DEO (Diageo plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 1.02%/yr for DEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как DEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 18.87% против 1.02% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

DEO

1 день
0.91%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-18.48%
3 года*
-21.04%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
DEO
Diageo plc		-3.75%-34.34%-8.52%-20.47%-7.57%43.06%-6.10%16.77%5.47%31.67%

Correlation

The correlation between BA.L and DEO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between BA.L and DEO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

DEO:

$45.62B

EPS

BA.L:

£1.33

DEO:

£9.85

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

DEO:

6.19

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

DEO:

1.78

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

DEO:

0.91

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

DEO:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

DEO:

£37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

DEO:

£22.42B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

DEO:

£10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Diageo plc

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

BA.L vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.62

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.69

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.56

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.00

+1.33

BA.L vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и DEO

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-63.15%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-35.26%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-57.62%

+36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-63.15%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-63.15%

+25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-57.97%

+40.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-11.95%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

19.72%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и DEO

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.17%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

26.52%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

31.79%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.25%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

22.56%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и DEO

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DEO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
DEO
Diageo plc		4.06%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.77B
7.73B
(BA.L) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
9.2%
61.0%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and DEO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор