Сравнение JD с NOC
JD (JD.com, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.53% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам JD и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between JD and NOC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
NOC:
$78.42B
JD:
CN¥9.38
NOC:
$31.95
JD:
20.63
NOC:
17.22
JD:
1.01
NOC:
2.54
JD:
0.22
NOC:
1.86
JD:
1.29
NOC:
4.58
JD:
CN¥1.32T
NOC:
$42.37B
JD:
CN¥126.44B
NOC:
$8.69B
JD:
CN¥27.03B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. NOC — Ранг доходности на риск
JD
NOC
Сравнение JD c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.40 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.02 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и NOC
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -71.12% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -31.20% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -31.20% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -31.20% | -44.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -36.38% | -42.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -28.03% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -18.40% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 12.25% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и NOC
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.39% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 21.25% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 26.55% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 25.28% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 25.42% | +22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и NOC
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NOC в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и NOC
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
JD and NOC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор