Сравнение BA.L с PENN
BA.L (BAE Systems plc) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 4.54%/yr for PENN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и PENN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как PENN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PENN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 47.73%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 18.87% против 4.54% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
PENN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 33.01%
- С начала года
- 47.73%
- 6 месяцев
- 51.45%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BA.L и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 47.73% | -30.88% | -22.50% | -16.77% | -35.91% | -39.40% | 227.98% | 30.58% | -36.33% | 107.55% |
Correlation
The correlation between BA.L and PENN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between BA.L and PENN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
PENN:
$2.89B
BA.L:
£1.33
PENN:
-$6.84
BA.L:
1.06
PENN:
0.43
BA.L:
4.92
PENN:
1.58
BA.L:
£54.65B
PENN:
$7.07B
BA.L:
£4.75B
PENN:
$2.10B
BA.L:
£7.55B
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. PENN — Ранг доходности на риск
BA.L
PENN
Сравнение BA.L c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.55 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и PENN
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -91.23% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -43.17% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -59.66% | +38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -86.00% | +64.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -91.23% | +53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -83.53% | +66.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -35.96% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 21.70% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и PENN
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 16.09% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 42.31% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 52.79% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 53.32% | -27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 60.92% | -35.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и PENN
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и PENN
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and PENN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор