PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 9.73%/yr for NOC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between TTD and NOC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.07

The correlation between TTD and NOC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$9.19B

NOC:

$78.42B

EPS

TTD:

$0.89

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

TTD:

21.71

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

TTD:

0.28

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

TTD:

3.16

NOC:

1.86

Коэффициент P/B

TTD:

3.75

NOC:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.97B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.31B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$725.01M

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

TTD vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.47

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.87

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.11

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.40

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.02

-2.30

TTD vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и NOC

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-71.12%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-31.20%

-47.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-31.20%

-55.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-31.20%

-55.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-28.03%

-58.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-18.40%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

12.25%

+44.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и NOC

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

7.39%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

21.25%

+19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

26.55%

+37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

25.28%

+42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

25.42%

+43.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и NOC

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
688.86M
9.88B
(TTD) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.6%
19.8%
Активы портфеля
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

TTD and NOC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (18.89%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор