Сравнение HEIA.AS с CARL-B.CO
HEIA.AS (Heineken N.V.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 5.99%/yr for CARL-B.CO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и CARL-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 0.71% против 5.99% соответственно.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и CARL-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 9.48% | -2.55% | 25.08% | -9.63% | 23.99% |
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 4.32% | 24.65% | -16.40% | -5.69% | -16.04% | 18.76% | 1.44% | 46.25% | -5.05% | 23.91% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and CARL-B.CO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between HEIA.AS and CARL-B.CO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
CARL-B.CO
Сравнение HEIA.AS c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | CARL-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.34 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.52 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и CARL-B.CO
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и CARL-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -71.18% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -20.84% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -36.71% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -39.68% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -39.68% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -19.43% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -14.73% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 13.63% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и CARL-B.CO
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.72% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 17.59% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 22.59% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 23.18% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.06% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и CARL-B.CO
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и CARL-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and CARL-B.CO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и CARL-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор