PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с LMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 5.14%/yr vs 10.93%/yr for LMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как LMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMT были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 5.14% против 10.93% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.56%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
5.14%

LMT

1 день
1.68%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.76%
6 месяцев
18.51%
1 год
11.97%
3 года*
4.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		1.13%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
LMT
Lockheed Martin Corporation		11.76%-9.54%17.34%-6.94%49.24%10.71%-14.54%56.11%-12.21%15.69%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and LMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between CARL-B.CO and LMT shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с DEO
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARL-B.COLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.44

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.74

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.47

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

1.14

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARL-B.CO vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARL-B.COLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.44

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и LMT

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки LMT в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-44.82%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-25.73%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-37.18%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-37.18%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-37.18%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-20.93%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-12.67%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

10.55%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и LMT

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.43%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

20.08%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

27.46%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.97%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

24.74%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и LMT

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности LMT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.55%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.61%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, LMT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and LMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор