PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с BA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 5.14%/yr vs 17.30%/yr for BA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 17.30% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.56%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
5.14%

BA.L

1 день
0.80%
1 месяц
-8.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
15.74%
1 год
-4.86%
3 года*
29.28%
5 лет*
32.28%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		1.13%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
BA.L
BAE Systems plc		12.89%44.44%11.04%36.48%52.68%25.05%-14.55%36.70%-17.58%-3.56%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and BA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between CARL-B.CO and BA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

BAE Systems plc

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с DEO
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARL-B.COBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.13

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.03

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.18

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.37

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARL-B.CO vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARL-B.COBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.22

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и BA.L

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки BA.L в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-55.26%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-21.88%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-21.88%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-21.88%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-42.32%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-17.86%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-17.83%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

10.21%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и BA.L

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.96%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

10.00%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

24.15%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

30.43%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

26.49%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

26.28%

-4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и BA.L

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BA.L в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		0.72%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.55%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, BA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and BA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор