Сравнение CARL-B.CO с STZ
CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CARL-B.CO in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 0.74%/yr for STZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARL-B.CO и STZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 6.08% против 0.74% соответственно.
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 6.08%
STZ
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- -15.79%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 4.47% | 24.73% | -16.11% | -5.74% | -15.78% | 18.41% | 1.01% | 46.68% | -4.93% | 24.15% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.83% | -43.49% | -0.93% | 2.92% | -0.59% | 24.63% | 7.31% | 22.65% | -25.20% | 32.30% |
Correlation
The correlation between CARL-B.CO and STZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between CARL-B.CO and STZ shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARL-B.CO vs. STZ — Ранг доходности на риск
CARL-B.CO
STZ
Сравнение CARL-B.CO c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARL-B.CO | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.37 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.63 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARL-B.CO и STZ
Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки STZ в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARL-B.CO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -56.26% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -26.50% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -54.46% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -54.52% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -54.52% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -46.34% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -15.19% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 15.57% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARL-B.CO и STZ
Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARL-B.CO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 8.63% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 23.33% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 30.00% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 24.57% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 27.19% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARL-B.CO и STZ
Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARL-B.CO and STZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор