Сравнение DEO с HL
DEO (Diageo plc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DEO returned 0.50%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 0.50% против 13.95% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам DEO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between DEO and HL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.15 |
The correlation between DEO and HL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEO:
$45.62B
HL:
$10.32B
DEO:
£9.85
HL:
$0.84
DEO:
6.19
HL:
18.18
DEO:
1.78
HL:
0.08
DEO:
0.91
HL:
6.47
DEO:
3.95
HL:
4.02
DEO:
£37.37B
HL:
$1.57B
DEO:
£22.42B
HL:
$788.95M
DEO:
£10.72B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. HL — Ранг доходности на риск
DEO
HL
Сравнение DEO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.80 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.33 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и HL
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -97.92% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -55.81% | +20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -55.81% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -61.04% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -82.45% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -51.91% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -69.93% | +56.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 24.67% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и HL
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.98%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 22.72% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 54.93% | -28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 72.59% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 59.35% | -34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 62.77% | -39.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и HL
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и HL
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and HL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор