Сравнение PENN с MO
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 2.40%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 2.40% против 7.84% соответственно.
PENN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- -8.72%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- 2.40%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PENN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 33.08% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PENN and MO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г. | 0.13 |
The correlation between PENN and MO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.62B
MO:
$118.11B
PENN:
-$6.84
MO:
$4.79
PENN:
0.39
MO:
5.44
PENN:
$7.07B
MO:
$21.82B
PENN:
$2.10B
MO:
$14.80B
PENN:
-$131.70M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. MO — Ранг доходности на риск
PENN
MO
Сравнение PENN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.68 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 4.24 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PENN и MO
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -65.43% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -16.40% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -16.40% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -25.83% | -60.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -53.69% | -37.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -5.30% | -80.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -11.93% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 6.48% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и MO
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 7.40% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 17.16% | +24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 22.42% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.14% | 20.63% | +33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.45% | 22.94% | +38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и MO
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и MO
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and MO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.06%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор