PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с IIPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, 0027.HK returned -11.27%/yr vs -13.41%/yr for IIPR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как IIPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIPR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 33.58%.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

IIPR

1 день
-2.08%
1 месяц
12.13%
С начала года
33.58%
6 месяцев
15.84%
1 год
24.01%
3 года*
4.82%
5 лет*
-13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		33.58%-18.25%-28.92%8.77%-58.95%48.29%150.20%71.61%44.20%83.70%

Correlation

The correlation between 0027.HK and IIPR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.05

The correlation between 0027.HK and IIPR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

0027.HK vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.55

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.14

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.08

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

2.64

-2.78

0027.HK vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и IIPR

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-78.27%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-21.28%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-62.58%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-78.27%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-67.95%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-37.27%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

8.68%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и IIPR

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.04%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.12%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

30.41%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

41.64%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

41.82%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

48.48%

-10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и IIPR

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности IIPR в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, IIPR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and IIPR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор