PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIA.AS с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIA.AS с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEIA.AS (Heineken N.V.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HEIA.AS in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 0.68%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIA.AS и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heineken N.V. (HEIA.AS) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEIA.AS имеют среднегодовую доходность 0.71%, а акции STZ немного отстают с 0.68%.

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
-7.15%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
0.71%

STZ

1 день
3.85%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
-7.62%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-6.51%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIA.AS и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.90%4.12%-23.78%6.71%-9.72%9.48%-2.55%25.08%-9.63%23.99%
STZ
Constellation Brands, Inc.		10.75%-43.59%-0.98%2.66%-0.63%24.80%7.73%22.55%-25.38%32.17%

Correlation

The correlation between HEIA.AS and STZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken N.V.

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

HEIA.AS vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIA.AS c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIA.ASSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.34

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.38

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.64

-0.15

HEIA.AS vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIA.AS на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STZ равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIA.AS и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEIA.AS и STZ

Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке STZ в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIA.ASSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-56.22%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-26.54%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-54.50%

+21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-54.67%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-54.67%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-46.59%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-15.24%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

15.65%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIA.AS и STZ

Heineken N.V. (HEIA.AS) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.51% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIA.ASSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

23.30%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

29.94%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.56%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

27.25%

-6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIA.AS и STZ

Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности STZ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEIA.AS значения в EUR, STZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEIA.AS and STZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор