Сравнение TSLA с PM
TSLA (Tesla, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 37.94%/yr vs 12.20%/yr for PM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 37.94% против 12.20% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
PM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам TSLA и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
PM Philip Morris International Inc. | 22.23% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TSLA and PM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between TSLA and PM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
PM:
$300.37B
TSLA:
$1.10
PM:
$7.11
TSLA:
336.99
PM:
27.09
TSLA:
41.23
PM:
2.94
TSLA:
13.34
PM:
7.24
TSLA:
$97.88B
PM:
$41.49B
TSLA:
$18.66B
PM:
$27.93B
TSLA:
$10.48B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PM — Ранг доходности на риск
TSLA
PM
Сравнение TSLA c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PM
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -42.87% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -19.28% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -20.64% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -22.78% | -50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -42.87% | -30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -0.13% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -9.99% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.08% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PM
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 9.45% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 22.16% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 28.89% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 23.06% | +36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 24.59% | +34.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PM
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.05% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и PM
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to PM (9.45%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор