Сравнение BABA с SGOV
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 15.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BABA and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.03 |
The correlation between BABA and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BABA
SGOV
Сравнение BABA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 195.55 | -194.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 398.20 | -398.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4,461.98 | -4,462.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и SGOV
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -0.03% | -80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -0.01% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -0.01% | -39.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -0.03% | -72.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | 0.00% | -62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -0.00% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 0.00% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и SGOV
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 0.05% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 0.13% | +29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 0.20% | +43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 0.24% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 0.24% | +43.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и SGOV
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор