Сравнение TAP с MO
TAP (Molson Coors Brewing Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, MO in Tobacco. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -6.04% против 7.93% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам TAP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TAP and MO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between TAP and MO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
MO:
$120.36B
TAP:
-$10.76
MO:
$4.79
TAP:
0.73
MO:
5.54
TAP:
$11.19B
MO:
$21.82B
TAP:
$4.23B
MO:
$14.80B
TAP:
-$1.54B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. MO — Ранг доходности на риск
TAP
MO
Сравнение TAP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.75 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.39 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и MO
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -65.43% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -16.40% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -16.40% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -25.83% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -53.69% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -3.50% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -11.92% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 6.50% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и MO
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.71% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 17.60% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 22.59% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 20.68% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 22.97% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и MO
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и MO
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and MO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор