Сравнение BABA с PENN
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, PENN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.00% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам BABA и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between BABA and PENN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between BABA and PENN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
PENN:
$2.89B
BABA:
CN¥33.90
PENN:
-$6.84
BABA:
2.26
PENN:
0.43
BABA:
1.75
PENN:
1.58
BABA:
CN¥811.51B
PENN:
$7.07B
BABA:
CN¥332.88B
PENN:
$2.10B
BABA:
CN¥112.44B
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. PENN — Ранг доходности на риск
BABA
PENN
Сравнение BABA c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.43 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и PENN
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -91.38% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -42.55% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -57.42% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -86.14% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -91.38% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -84.11% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -33.91% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 22.12% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и PENN
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 16.21% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 42.22% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 52.75% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 54.21% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 61.49% | -18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и PENN
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и PENN
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and PENN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор