PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с BA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.26% соответственно.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between PM and BA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.20

The correlation between PM and BA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

BA.L:

£57.97B

EPS

PM:

$7.12

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

PM:

25.90

BA.L:

14.41

Коэффициент PEG

PM:

2.81

BA.L:

2.30

Коэффициент P/S

PM:

6.93

BA.L:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

BAE Systems plc

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

PM vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.29

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.07

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.16

+0.18

PM vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и BA.L

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-57.18%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-22.64%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-22.64%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-22.64%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-41.57%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-16.88%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-18.54%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

10.00%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и BA.L

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.11%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

24.23%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

30.85%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

27.07%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

26.84%

-2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и BA.L

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BA.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.15B
14.77B
(PM) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности PM и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
9.2%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

PM and BA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор