PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с STZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs -15.66%/yr for STZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 1.19%.

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

STZ

1 день
1.76%
1 месяц
-8.02%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.14%
1 год
-20.03%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и STZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
STZ
Constellation Brands, Inc.		1.19%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%12.70%

Correlation

The correlation between PRNDY and STZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$17.84B

STZ:

$23.93B

EPS

PRNDY:

$1.98

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

PRNDY:

7.13

STZ:

12.27

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.63

STZ:

7.64

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.84

STZ:

2.63

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.15

STZ:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с BA.LPRNDY с CRONPRNDY с TTD
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

PRNDY vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.67

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.85

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.76

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.36

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа STZ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.45

-1.20

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и STZ

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-67.39%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-26.51%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-51.28%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.43%

-46.72%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-16.58%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

15.23%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и STZ

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.59%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

23.38%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

30.04%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

24.47%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

26.94%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и STZ

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности STZ в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.97%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202120222023202420252026
5.21B
1.92B
(PRNDY) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRNDY и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%202120222023202420252026
59.3%
49.0%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and STZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.59%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs STZ's -67.39%.

STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор