Сравнение PRNDY с STZ
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.52%/yr vs -17.24%/yr for STZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -0.32%.
PRNDY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -13.61%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам PRNDY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -10.79% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.32% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 14.41% |
Correlation
The correlation between PRNDY and STZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$19.26B
STZ:
$23.18B
PRNDY:
€1.98
STZ:
$10.48
PRNDY:
6.74
STZ:
12.96
PRNDY:
0.59
STZ:
8.07
PRNDY:
0.80
STZ:
2.61
PRNDY:
1.09
STZ:
2.74
PRNDY:
€21.18B
STZ:
$9.06B
PRNDY:
€12.50B
STZ:
$4.77B
PRNDY:
€6.13B
STZ:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. STZ — Ранг доходности на риск
PRNDY
STZ
Сравнение PRNDY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.65 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.06 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и STZ
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -67.39% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -26.51% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -51.28% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -47.52% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -16.67% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 16.07% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и STZ
Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 9.89% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.00% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 23.24% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 30.58% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 24.84% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 27.06% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и STZ
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности STZ в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.22% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.01% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и STZ
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and STZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (10.00%) compared to PRNDY (9.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор