PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с RICK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -16.63%/yr for RICK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%150.46%

Correlation

The correlation between SGOV and RICK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

SGOV vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.69

+20.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.84

+276.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.90

+194.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.70

+398.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.00

+4,462.98

SGOV vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и RICK

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-94.54%

+94.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-48.83%

+48.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-72.58%

+72.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-78.09%

+78.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-71.23%

+71.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-53.94%

+53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

35.20%

-35.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и RICK

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

10.13%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

30.93%

-30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

49.45%

-49.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

43.10%

-42.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

52.00%

-51.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и RICK

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and RICK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs RICK's -94.54%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор