PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARL-B.CO с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CARL-B.CO returned -2.90%/yr vs 4.61%/yr for SGOV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 3.24%.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

SGOV

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
4.00%
3 года*
2.42%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%12.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.24%-7.97%12.27%2.23%7.92%7.37%-9.46%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.69

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.00

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.14

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

2.69

-3.20

CARL-B.CO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и SGOV

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-11.58%

-59.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-3.79%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-11.51%

-25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-11.58%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-6.17%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.73%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

1.61%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и SGOV

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.30%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

4.47%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

6.35%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

7.72%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

7.48%

+14.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и SGOV

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор