PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с PRNDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, MO returned 25.73%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-1.57%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

PRNDY

1 день
0.38%
1 месяц
2.62%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-24.70%
3 года*
-27.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%8.27%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-14.20%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%

Correlation

The correlation between MO and PRNDY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$120.36B

PRNDY:

$18.55B

EPS

MO:

$4.79

PRNDY:

€1.98

Коэффициент P/E

MO:

15.00

PRNDY:

6.41

Коэффициент PEG

MO:

0.32

PRNDY:

0.57

Коэффициент P/S

MO:

5.54

PRNDY:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

PRNDY:

€21.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

PRNDY:

€12.50B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

PRNDY:

€6.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с ETMO с UVVMO с MMM
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON

Доходность на риск

MO vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.83

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.10

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.63

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-1.10

+5.49

MO vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и PRNDY

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-67.59%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-41.41%

+25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-66.31%

+49.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-65.09%

+61.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-32.58%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

23.72%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и PRNDY

Altria Group, Inc. (MO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеют волатильность 6.71% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.80%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

24.23%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

31.55%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

27.30%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

27.30%

-4.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и PRNDY

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.43B
5.21B
(MO) Общая выручка
(PRNDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MO значения в USD, PRNDY значения в EUR

Сравнение рентабельности MO и PRNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Pernod Ricard SA..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
64.6%
59.3%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

MO and PRNDY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNDY has higher volatility (6.80%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs PRNDY's -67.59%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор