Сравнение JD с TAP
JD (JD.com, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 4.54% против -6.04% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам JD и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between JD and TAP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
TAP:
$7.88B
JD:
CN¥9.38
TAP:
-$10.76
JD:
0.22
TAP:
0.73
JD:
1.29
TAP:
0.78
JD:
CN¥1.32T
TAP:
$11.19B
JD:
CN¥126.44B
TAP:
$4.23B
JD:
CN¥27.03B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. TAP — Ранг доходности на риск
JD
TAP
Сравнение JD c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.57 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.18 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и TAP
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -67.73% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -27.75% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -39.73% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -39.73% | -35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -67.73% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -51.73% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -22.80% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 13.49% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и TAP
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.28% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 19.54% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 26.09% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 25.65% | +28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 28.50% | +19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и TAP
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и TAP
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
JD and TAP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs TAP's -67.73%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор